国创在线分析价差套头

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摘要:国创在线分析价差套头什么是价差套头价差套头是指对两类不同金融凭证之间关系变化的投机。价差套头实例分析3月l日买10份3个月的CD合约，价格85.50卖10份3个月的国库券，价格87.30,价差=150基本点(卖价大于买价)4月1日卖10份3个月的CD合约，价格86.10,买10份3个月的国库券，价格87.70,价差=160基本点(买价大于卖价)上述交易是存款单做多头，国库券做空头，交易商预料由于一个月后存款单利率相对于国库券下跌，因而价格相对上升。一个月后买价大于卖价的差幅将小于第一日卖价大于买价的差幅(160<180)。当头寸结清后，便实现利润。从CD的近期和远期的合约买卖中牟利86.1085.50=0.60=60个基本点。1/3从国库券的近期和远期的合约买卖中损失87.7087.30=0.40=40基本点。每1百万元合约证券3个月期货，一个基本点收益变化的价值是25美元，10个合约的价差套头交易实现的净利润是25×20×l0=5000美元。此外，还有同一金融工具不同期间的头寸的价差套头。如：3月l日买9月份国库券卖12月份国库券期期货价格7820货价格79-19。6月1日卖9月份国库券买12月份国库券期货价格92-06期货价格91-30。商人作出上图的套头是基于这样的考虑:在3月，市场利率是呈上升势态，估计9月合约的利率高于12月合约的利率，因而9月的国库券期货价格相对于12月的期货低，或贴水。按上面的价格，贴水数是78-20和79-10之差，。三个月后，到6月份，利率走势相反，9月合约的利率将低于12月合约的，因而9月期货价格相对要高些，二者价差

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